东京汇市美元日圆外汇期权引申波幅小幅走高

东京汇市美元/日圆外汇期权引申波幅小幅走高

东京汇市美元/日圆外汇期权引申波幅小幅走高 更新时间：2010-6-29 0:08:27 东京汇市周一，美元/日圆外汇期权引申波幅小幅走高，因为现汇汇率接近5周低点，增加了投资者对对冲美元进一步下滑风险期权的需求。

亚洲汇市周一早盘，美元兑日圆最低报89.24日圆，接近上周五低点89.21日圆，为5月21日来的最低水平。林威治时间0200，基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅被推高至11.45%/12.15%，纽约市场上周五尾盘报11.20%/11.90%。

但交易商们表示，本周外汇期权价格的进一步涨势可能有限，除非美元跌至89.00日圆下方，因为这可能触发止损卖盘指令，继而进一步推低美元。

但一位东京外汇交易商称，发生上述情况的可能性不大，因为鉴于预计日本利率在可预见的未来将维持在历史最低水平，市场仍没有积极买进日圆的理由。

这位交易商称，美元本周可能不会跌至89.00日圆下方，但经济数据可能会增加市场对美国经济复苏情况的质疑，进而可能给美元带来压力。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市 纽约汇市 东京汇市

周一 上周五 上周五

美元/日圆 11.45%/12.15% 11.20%/11.90% 11.30%/12.00%

欧元/美元 12.60%/13.60% 12.65%/13.65% 12.45%/13.45%

欧元/日圆 16.55%/18.55% 16.55%/18.55% 16.55%/18.55%

3个月期外汇期权引申波幅

东京汇市 东京汇市

周一 上周五

美元/日圆 12.35%/12.95% 12.40%/13.45%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.45%/1.95%，东京汇市上周五为1.30%/1.80%。

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